佐久間准教授の論文が国際学術誌 Annals of Finance に掲載されました
| 研究分野 | 数理情報科学（解析学） |
| 掲載誌 | Annals of Finance |
| 論文題目 | A Girsanov transformed Clark-Ocone-Haussmann type formula for L^1-pure jump additive processes and its application to portfolio optimization |
| 著者 | Handa, M., Sakuma, N. & Suzuki, R. |
| 所属機関 | 立命館大学大学院理工学研究科, 名古屋市立大学理学研究科, 立命館大学理工学部数理科学科 |
| 概要 | 数理ファイナンス分野において測度変換とクラーク・オコン・ハウスマン公式はオプション価格付等の問題で本質的な役割を果たす。本論文ではレヴィ過程を含む広い確率過程のクラスに対するマリアバン解析のもとで上記を示しポートフォリオ最適化で応用例を提示した。 |
| 掲載日 | 2024.8.27 |
| DOI | https://doi.org/10.1007/s10436-024-00453-6 |
| 備考 |